Sappada sorge ad una altitudine di 1250 metri s.l.m. nell'estremità orientale delle Dolomiti, oasi di lingua tedesca al confine tra Veneto, Friuli ed Austria.
Il paese si estende in direzione est–ovest lungo tutta la valle attraversata dal fiume Piave, le cui sorgenti si trovano proprio nel territorio comunale a 1800 metri d'altezza alle falde del monte Peralba.
Il comune è suddiviso in 15 borgate
alcune di esse molto antiche, hanno avuto origine dalle prime famiglie che, provenienti dall'Austria, abitarono la valle. Si tratta quindi di un'isola linguistica austro-bavarese. Sembra che l'immigrazione sia avvenuta nel secolo XII dalla val Pusteria o più probabilmente dall'Austria, dal paese di Innervillgraten, su invito dei Conti di Gorizia. Il toponimo italiano sembra sia connesso allo "zappare", dialettale "sapar", mentre il toponimo germanico è collegato a "Plat", "Piave".
Sappada è circondata da imponenti e suggestivi massicci dolomitici, il paesaggio è caratterizzato da verdi pascoli ed estesi boschi di conifere; numerose le cascatelle e i laghetti alpini.